ゼロから始めるBitcoinの自動取引④

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Python

# coding: utf-8

import csv,json
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime
from pprint import pprint
import matplotlib.pyplot as plt
import time
import requests

# ログ設定
import logging
from logging import getLogger,FileHandler,Formatter
logger = getLogger("backtest")
logger.setLevel(logging.INFO)
fh = FileHandler('backtest.log')
fh.setLevel(logging.INFO)
format = Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
fh.setFormatter(format)
logger.addHandler(fh)

import classes

# ドローダウン計算  
def drawdown(result):
    top = 0
    down = 0
    for i in range(len(result)):
        if top < result[i]:
            top = result[i]
        else:
            if down < top - result[i]:
                down = top - result[i]
        
    return down/top*100




if __name__ == "__main__":
    logger.info("【バックテストを行います】")
    print("【バックテストを行います】")


    # ロジックの読み込み
    # ------------------------------
    logic = classes.Logic_test()
    period = 60
    size = 0.01
    # ------------------------------


    # bot
    flag = {'check':True, 'sell_position':False, 'buy_position':False}
    result = [0]

    # OHLCデータをはじめにまとめて取得しておく
    response = requests.get("https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcfxjpy/ohlc",params = {"periods": period})
    rawohlc = np.array(response.json()['result'][str(period)])
    index = 0
    
    try:
        while True:
            # 建玉未保有時
            while flag['check']:
                # ohlcの設定
                ohlc = rawohlc[index:index+100]

                # IndexErrorの発生
                err = rawohlc[index+100]



                # entryの判断
                entry,_ = logic.try_entry(ohlc)

                if entry['buy']:
                    logger.info("買い注文をします　現在価格："+str(ohlc[-1][4]))
                    print("買い注文をします　現在価格："+str(ohlc[-1][4]))
                    

                    # flagの更新
                    flag['check'] = False
                    flag['buy_position'] = True

                    index += 1
                    
                    break

                if entry['sell']:
                    logger.info("売り注文をします　現在価格："+str(ohlc[-1][4]))
                    print("売り注文をします　現在価格："+str(ohlc[-1][4]))

                    # flagの更新
                    flag['check'] = False
                    flag['sell_position'] = True

                    index += 1

                    break
                
                index += 1


            # 買いポジション保有時
            while flag['buy_position']:
                # ohlcの設定
                ohlc = rawohlc[index:index+100]

                # IndexErrorの発生
                err = rawohlc[index+100]
                
                # exitの判断
                exit = logic.buy_exit(ohlc)
                if exit['settle']:
                    logger.info("売り決済をします　損益："+str(exit['result']))
                    print("売り決済をします　損益："+str(exit['result']))
                    result.append(exit['result'])
                    

                    # flagの更新
                    flag['check'] = True
                    flag['buy_position'] = False

                    index += 1
                    
                    break
                
                index += 1

            
            # 売りポジション保有時
            while flag['sell_position']:
                # ohlcの設定
                ohlc = rawohlc[index:index+100]

                # IndexErrorの発生
                err = rawohlc[index+100]

                # exitの判断
                exit = logic.sell_exit(ohlc)
                if exit['settle']:
                    logger.info("買い決済をします　損益："+str(exit['result']))
                    print("買い決済をします　損益："+str(exit['result']))
                    result.append(exit['result'])


                    # flagの更新
                    flag['check'] = True
                    flag['sell_position'] = False

                    index += 1

                    break
                
                index += 1




    # index+100がohlcの長さを超えたところがバックテストの終了条件
    except IndexError:
        logger.info("【バックテストを終了します】\n")
        print("【バックテストを終了します】\n")

        # 分析
        result = np.array(result)
        profit = sum(result)
        winrate = len(result[result > 0])/len(result) # 勝率
        pandlratio = -(sum(result[result > 0])/len(result[result > 0]))/(sum(result[result < 0])/len(result[result < 0])) # 損益率
        pf = -sum(result[result > 0])/sum(result[result < 0]) # profit factor
        dd = drawdown(result) # ドローダウン

        print(f"---バックテスト結果---\nトレード回数：{len(result)}\n総利益：{profit:.0f}\n勝率：{winrate:.2f} \
            \n損益率：{pandlratio:.2f}\nprofit factor：{pf:.2f}\n最大ドローダウン：{dd:.2f} %")
        logger.info(f"---バックテスト結果---\nトレード回数：{len(result)}\n総利益：{profit:.0f}\n勝率：{winrate:.2f} \
            \n損益率：{pandlratio:.2f}\nprofit factor：{pf:.2f}\n最大ドローダウン：{dd:.2f} %")

        # 描画
        plt.plot(range(len(result)),result.cumsum())
        plt.title("Result")
        plt.xlabel("Number of entries made")
        plt.ylabel(f"Profit (×{size} JPY)")
        plt.savefig("result.png")